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2011年清华大学金融硕士专业课真题回忆

2014-06-04 16:20:48来源：新东方在线编辑整理

考研历年真题是重要且必不可少的复习资料，尤其是报考院校的真题，考生一定要认真研究。新东方在线编辑整理了网友回忆的2011年一些高校金融硕士考研真题，希望对大家有所帮助。

2011年清华大学金融硕士专业课真题回忆

　　431金融

　　国际金融学(30分)

　　1、即期汇率(JPY/USD)：97.3

　　90天远期汇率(JPY/USD)：95.2

　　90天美元利率：5%

　　90天日元利率：2%

　　(1)，假如你现有1000美元，比较两种投资方式的收益率：i：用美元直接投资：ii：用日元间接投资，最后将日元换回美元。(假设一年有360天)(10分)

　　(2)，简述利率平价理论。目前的情况是否符合利率平价理论?为什么?(10分)

　　(3)，目前存在套利机会吗?如果有，应如何操作?当远期汇率为多少时，才不存在套利机会?(10分)

　　公司理财(60分)

　　2、根据以下数据计算公司权益成本和加权品均成本(注意，清华的试卷上就写的“品均成本”，真让人难以相信这是清华的卷子)。(30分)

　　公司β：1.9

　　负债和股票价值比：0.4

　　国库券利率：4%

　　风险溢价：9%

　　债券到期收益率：6%

　　公司所得税税率：25%

　　3、判断下列说法对错(每题1分)，并说明理由(每题7.5分)

　　(1)信用等级高的债券通常支付想对较高的利息。

　　(2)与可转换债券一样，可赎回债券通常支付较低的利息。

　　(3)在累积投票制下，错开机制更有利于少数股东。

　　(4)公司破产时，优先股股东先于次级债权人获得索取权。

　　投资学(60分)(后面的数据由于时间和监考老师的原因，很遗憾没法抄下来，我只能说下题目大概的样子了。如果有哪位兄弟记得，欢迎补充完整)

　　4、根据目前市场上的红利收益率D/P和股息增长率，能够算出股票A、B各自的预期收益率为12%和15%，各自的β系数为0.8和1.5。目前国库券利率为6%。另外标准普尔500的收益率和方差分别为：**和**。股票A、B各自的方差分别为**和**。假如目前你持有一组被动型指数组合，你会将这两只股票添加到组合当中吗?进一步讲，你能达到的夏普比率(Sharpe Ratio)有多大?请解释为什么。(40分)

　　5、某基金公司和某国市场指数相关系数为1。另外还给了该基金的预期收益率**，国库券利率**，市场指数收益率**。基于以上分析，该基金隐含的贝塔(implied beta)是多少?(20分)

考生一定要认真对待考研真题，充分挖掘真题的价值，为考研做好充分的准备，2015年，加油吧！

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