研究生导师吴臻：山东大学

　　姓名：吴臻
　　性别：男
　　出生年月：1971.1
　　学历：博士
　　专业技术职务：教授
　　担任博导时间：2004.6
　　学术身份：首批教育部新世纪优秀人才  山东大学校聘关键岗教授
　　学术团体兼职：山东省数学会副理事长

　　学习与工作经历
　　1991年7月 山东大学数学系控制科学专业本科毕业，获学士学位；
　　1994年7月 山东大学数学系运筹学与控制论专业硕士毕业，获硕士学位，导师陈祖浩教授；
　　1997年7月 山东大学数学院应用数学专业博士毕业，获博士学位，导师彭实戈院士；
　　1997年8月 山东大学数学院任讲师；
　　1998年10月至1999年10月 法国Maine 大学数学系博士后，合作教授J. P. Lepeltier 教授；
　　1999年9月 山东大学数学院任副教授；
　　2001年9月至今 山东大学数学院任副院长；
　　2002年9月至今 山东大学数学院任教授；
　　2004年6月至今 山东大学数学院博士生导师，校聘关键岗位教授。

　　国际访问及学术经历
　　1998年10月至1999年10月 法国Maine大学数学系博士后
　　1999年3月 法国Evry大学学术报告
　　1999年6月 法国Toulouse第三大学学术报告<...

　　姓名：吴臻
　　性别：男
　　出生年月：1971.1
　　学历：博士
　　专业技术职务：教授
　　担任博导时间：2004.6
　　学术身份：首批教育部新世纪优秀人才 山东大学校聘关键岗教授
　　学术团体兼职：山东省数学会副理事长

　　学习与工作经历
　　1991年7月 山东大学数学系控制科学专业本科毕业，获学士学位；
　　1994年7月 山东大学数学系运筹学与控制论专业硕士毕业，获硕士学位，导师陈祖浩教授；
　　1997年7月 山东大学数学院应用数学专业博士毕业，获博士学位，导师彭实戈院士；
　　1997年8月 山东大学数学院任讲师；
　　1998年10月至1999年10月 法国Maine 大学数学系博士后，合作教授J. P. Lepeltier 教授；
　　1999年9月 山东大学数学院任副教授；
　　2001年9月至今 山东大学数学院任副院长；
　　2002年9月至今 山东大学数学院任教授；
　　2004年6月至今 山东大学数学院博士生导师，校聘关键岗位教授。

　　国际访问及学术经历
　　1998年10月至1999年10月 法国Maine大学数学系博士后
　　1999年3月 法国Evry大学学术报告
　　1999年6月 法国Toulouse第三大学学术报告
　　2000年1月 法国Maine 大学参加国际金融会议并访问
　　2000年7月至9月，2001年2月至5月 香港浸会大学数学系客座研究学者
　　2001年7月至9月 意大利联合国教科文组织国际理论物理中心（ICTP）访问
　　2002年4月至5月 法国Cergy-Pontoise大学经济系访问教授
　　2002年5月 法国Maine 大学学术报告
　　2002年8月 世界数学家大会卫星会议（威海）“倒向随机微分方程及应用”做邀请报告
　　2003年10月至11月 法国Cergy-Pontoise大学经济系访问教授
　　2004年6月至8月 意大利联合国教科文组织国际理论物理中心（ICTP）访问
　　2004年9月至12月 香港中文大学访问
　　2005年8月至9月 意大利联合国教科文组织国际理论物理中心（ICTP）访问
　　2005年12月；2006年5月 法国Maine大学数学系访问教授
　　2007年5月 法国Cergy-Pontoise大学经济系访问教授
　　2007年7月至9月 意大利联合国教科文组织国际理论物理中心（ICTP）访问
　　2008年6月 法国Maine大学数学系访问教授 “第五届国际倒向随机微分方程及应用学术会议”邀请报告

　　研究领域及科研教学工作
　　研究领域涉及随机控制、概率论和金融数学等方面。与国际知名J.P.Lepeltier教授，M. Bellalah教授及彭实戈教授合作，取得了一定的科研成绩。近年以来，在国际国内核心期刊发表（录用）论文30余篇，其中国外及SCI检索刊物14篇，EI检索刊物18篇，主要研究方向为正倒向随机微分方程理论，既是随机分析方面主要的理论课题，又在金融数学和随机控制方面有很强的应用背景，研究成果得到了国际同行的认识和了解。论文曾被法国Pardoux 教授、美国雍炯敏教授、Cvitanic教授、马进教授、意大利Antonelli教授等国际知名教授多次引用，也得到法国Maine大学数学系主任J.P.Lepeltier教授较高评价：“我无可置疑的认为，吴臻先生是一个优秀的青年科研工作者，并将必定有一个光辉的科研生涯。”

　　从事大量的本科和研究生教学工作。任教数学院本科骨干基础课程―“概率论”，专业课程―“金融数学”、“数理统计”、“随机过程”及硕士生学位课程―“最优控制理论”、“现代控制理论”和“概率论与随机过程”，专业课程―“随机分析”、“不确定投资学理论”, 分别为国政学院、文学院、信息学院、历史学院讲授“高等数学”和“概率统计”课程。同时，在教学中注重教学改革，主持山东省高等教育改革重点项目和山东大学教学改革重点项目各一项。为促进山东大学各学院公共数学教学的发展，与刘建亚教授一起组织编写《大学数学教程》系列教材，共五册，列入教育部十五规划教材，已由高等教育出版社出版。主编《大学数学学习指南》丛书, 共三册, 由山东大学出版社出版。 作为主要完成人之一, 2005年9月国家教学成果二等奖（第二位）一项，2004年12月获山东省优秀教学成果一等奖（第二位）一项. 主持负责建设课程《微积分与数学实验》，2007年被评为国家精品课程。

　　学术论文：
　　[1] Shige Peng, Zhen Wu, Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Differential Equations and Applications to Optimal Control, SIAM. J. Control Optim. ,37(3), 825-843, 1999. (SCI, EI)
　　[2] Zhen Wu, The Comparison Theorem of FBSDE, Statistics & Probability letters, 44, 1-6, 1999. (SCI)
　　[3] Zhen Wu, Fully Coupled FBSDE with Brownian Motion and Poisson Process in Stopping Time Duration, Journal of the Australian Mathematical Society, 74, 249-266, 2003. (SCI)
　　[4] Mondher Bellalah, Zhen Wu, A Simple Model of Corporate International Investment under Incomplete Information and Taxes，Annals of Operation Research, DOI 10.1007/s10479-007-0307-9, 2008. (SCI).
　　[5] Guangchen Wang, Zhen Wu, Kalman-Bucy Filtering Equations of Forward and Backward Stochastic Systems and Applications to Recursive Optimal Control Problems, J. Math. Anal. Appl., 342, 1280-1296, 2008. (SCI)
　　[6] Zhen Wu, Zhiyong Yu, Dynamic Programming Principle for One Kind of Stochastic Recursive Optimal Control Problem and Hamilton- Jacobi- Bellman Equation, accepted to be published in SIAM. J. Control Optim. , 2008. (SCI, EI)
　　[7] Huaibin Tang, Zhen Wu, Stochastic Differential Equations and Stochastic Linear Quadratic Optimal Control Problem with Levy Processes, accepted to be published in Journal of Systems Sciences and Complexity, 2008. (SC, EI)
　　[8] Said Hamadene, Jean Pierre Lepeltier，Zhen Wu, Infinite Horizon Reflected Backward Stochastic Differential Equation and Applications in Mixed Control and Game Problems, Probability and Mathematics Statistics, 19, 211- 234, 1999.
　　[9] Mondher Bellalah，Zhen Wu, A Model for Market Closure and International Port...

　　学术论文：
　　[1] Shige Peng, Zhen Wu, Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Differential Equations and Applications to Optimal Control, SIAM. J. Control Optim. ,37(3), 825-843, 1999. (SCI, EI)
　　[2] Zhen Wu, The Comparison Theorem of FBSDE, Statistics & Probability letters, 44, 1-6, 1999. (SCI)
　　[3] Zhen Wu, Fully Coupled FBSDE with Brownian Motion and Poisson Process in Stopping Time Duration, Journal of the Australian Mathematical Society, 74, 249-266, 2003. (SCI)
　　[4] Mondher Bellalah, Zhen Wu, A Simple Model of Corporate International Investment under Incomplete Information and Taxes，Annals of Operation Research, DOI 10.1007/s10479-007-0307-9, 2008. (SCI).
　　[5] Guangchen Wang, Zhen Wu, Kalman-Bucy Filtering Equations of Forward and Backward Stochastic Systems and Applications to Recursive Optimal Control Problems, J. Math. Anal. Appl., 342, 1280-1296, 2008. (SCI)
　　[6] Zhen Wu, Zhiyong Yu, Dynamic Programming Principle for One Kind of Stochastic Recursive Optimal Control Problem and Hamilton- Jacobi- Bellman Equation, accepted to be published in SIAM. J. Control Optim. , 2008. (SCI, EI)
　　[7] Huaibin Tang, Zhen Wu, Stochastic Differential Equations and Stochastic Linear Quadratic Optimal Control Problem with Levy Processes, accepted to be published in Journal of Systems Sciences and Complexity, 2008. (SC, EI)
　　[8] Said Hamadene, Jean Pierre Lepeltier，Zhen Wu, Infinite Horizon Reflected Backward Stochastic Differential Equation and Applications in Mixed Control and Game Problems, Probability and Mathematics Statistics, 19, 211- 234, 1999.
　　[9] Mondher Bellalah，Zhen Wu, A Model for Market Closure and International Portfolio Management within Incomplete Information, International Journal of Theoretical and Applied Finance. 5(5), 479-495, 2002.
　　[10] Zhen Wu, Linyan Zhang, The Corporate Optimal Portfolio and Consumption Choice Problem in the Real Project with Borrowing Rate Higher than Deposit Rate, Applied Mathematics and Computation, 175, 1596-1608, 2006. (SCI, EI)
　　[11] Shaolin Ji, Zhen Wu, The Maximum Principle for One Kind of Stochastic Optimization Problem and Application in Dynamic Measure of Risk, Acta Mathematica Sinica, English Series, 23(12), 2189-2204,2007. (SCI)
　　[12] Zhen Wu, Zhiyong Yu, Linear Quadratic Nonzero-Sum Differential Games with Random Jumps, Applied Mathematics and Mechanics, 26 (8): 1034-1039, 2005. (SCI, EI)
　　[13] Guangchen Wang, Zhen Wu, Stochastic Maximum Principle for a Kind of Risk-Sensitive Optimal Control Problem and Application to Portfolio Choice, Acta Automatica Sinica, 33(10), 1043-1047, 2007. (EI)
　　[14] Zhen Wu, Zhiyong Yu, One Kind of Stochastic Nonzero-Sum Game Problem and BSDEs,　Proceedings of the 26th Chinese Control Conference，399-402, IEEE Catalog Number: 07EX1694, July，2007. (EI)
　　[15] Zhen Wu, Guangchen Wang, A Black-Scholes Formula for Option Pricing with Dividends and Optimal Investment Problems under Partial Information, J. Sys. Sci.& Math. Scis, 27(5), 676-683, 2007. (Chinese Version )
　　[16] Huaibin Tang, Zhen Wu, Weihai Zhang，Indefinite Stochastic Linear Quadratic Control in Infinite Time Horizon, Proceedings of the 26th Chinese Control Conference，502-506, IEEE Catalog Number: 07EX1694, July，2007. (EI)
　　[17] Jingtao Shi, Zhen Wu, The Maximum Principle for Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Control System, Acta Automatica Sinica, 32(2), 161-169, 2006. (EI)
　　[18] Zhen Wu, Forward-Backward Stochastic Differential Equations, Linear Quadratic Stochastic Optimal Control and Nonzero Sum Differential Games, Journal of Systems Sciences and Complexity, 18( 2), 179-192, 2005.
　　[19] Jun-e Feng, Zhen Wu, Jiabing Sun, Finite-time Control of Linear Singular Systems with Parametric Uncertainties and Disturbances, Acta Automatica Sinica, 31(4), 634-637, 2005.（EI）
　　[20] Zhen Wu, Forward-Backward Stochastic Differential Equations with Stopping Time, Acta Mathematica Scientia, 24 B(1), 91-99, 2004. (SCI)
　　[21] Zhen Wu, Zhiyong Yu, Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Differential Equations and Related Partial Differential Equations System, Chinese Annals of Mathematics, 25A(4), 457-468, 2004. (Chinese Version )
　　[22] Zhen Wu, Gang Wei, One Kind of Optimal International Security Investment Portfolio and Consumption Choice Problem, Acta Automatic Sinica, 29(5), 673-680, 2003. (EI)
　　[23] Zhen Wu, Xiangrong Wang, FBSDE with Poisson Process and Its Application to Linear Quadratic Stochastic Optimal Control Problem with Random Jumps, Acta Automatic Sinica , 29(6), 821-826, 2003. (EI)
　　[24] Xiangrong Wang, Ziyou Gao, Zhen Wu, FBSDE and Linear Quadratic Stochastic Optimal Control, Acta Automatic Sinica, 29(1), 32-37, 2003. (EI)
　　[25] Mondher Bellalah，Zhen Wu, Corporate International Investment and diversification, Finance India, 16(3), September, 977-989, 2002.
　　[26] Zhen Wu, Forward-Backward Stochastic Differential Equations with Brownian Motion and Poisson Process, Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 15(4), 433-443, 1999.
　　[27] Zhen Wu, Adapted Solution of Generalized Forward-Backward Stochastic Differential Equations and Its Dependence on Parameters, Chinese Annals of Mathematics 19A, 55-62, 1998. (Chinese Version )
　　[28] Zhen Wu, Maximum Principle for Optimal Control Problem of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Systems, Systems Sci. Math. Sci. 11(3), 249-259, 1998.