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研究生导师彭实戈：山东大学

2016-04-30 11:11:05来源：网络
姓　　名 彭实戈 性　　别 男 出生年月 1947-12
所在院校 山东大学 所在院系 数学学院
职称 教授 招生专业 概率论与数理统计
研究领域 倒向随机微分方程、金融数学、随机控制与随机分析、概率论与数理统计
联系方式 E-mail peng@sdu.edu.cn 电 话 0531*******邮 编 250100
地 址 山东省济南市山大南路27号山东大学数学学院
个人简介

　　姓名：彭实戈
　　性别：男
　　出生年月：1947.12
　　学历：硕士
　　专业技术职务：教授
　　担任博导时间：1992年
　　行政职务：经济学院院长，金融研究院院长
　　学术身份：中国科学院院士，首批长江学者特聘教授，国务院学位委员会学科评议组成员，973计划领域专家

　　学习与工作经历
　　1983.11-1986.12，法国巴黎九大数学与自动化三阶段博士、 法国普鲁旺斯大学应用数学博士；
　　1988.04-1989.12，复旦大学数学所博士后；
　　1990.01-1992.09，山东大学数学系副教授；
　　1992.10-至今，山东大学数学学院教授、博导；
　　1999.03-至今，山东大学数学学院教育部长江学者奖励计划首批特聘教授。

　　研究领域介绍
　　主要研究方向：倒向随机微分方程、金融数学、随机控制与随机分析、概率论与数理统计。讲授《倒向随机微分方程》，《非线性数学期望》，《随机过程论》，《随机分析及应用》等课程。

　　姓名：彭实戈
　　性别：男
　　出生年月：1947.12
　　学历：硕士
　　专业技术职务：教授
　　担任博导时间：1992年
　　行政职务：经济学院院长，金融研究院院长
　　学术身份：中国科学院院士，首批长江学者特聘教授，国务院学位委员会学科评议组成员，973计划领域专家

　　学习与工作经历
　　1983.11-1986.12，法国巴黎九大数学与自动化三阶段博士、 法国普鲁旺斯大学应用数学博士；
　　1988.04-1989.12，复旦大学数学所博士后；
　　1990.01-1992.09，山东大学数学系副教授；
　　1992.10-至今，山东大学数学学院教授、博导；
　　1999.03-至今，山东大学数学学院教育部长江学者奖励计划首批特聘教授。

　　研究领域介绍
　　主要研究方向：倒向随机微分方程、金融数学、随机控制与随机分析、概率论与数理统计。讲授《倒向随机微分方程》，《非线性数学期望》，《随机过程论》，《随机分析及应用》等课程。
获得奖项
　　1993年首届中国青年科学家提名奖；
　　1994年国家教委科技进步一等奖；
　　1995年国家自然科学二等奖（独立）；
　　1996杰出青年学者奖；
　　2003年山东省最高科学技术奖；
　　2006年首届苏步青应用数学奖；
　　2007年获何梁何利基金数学与力学奖“科学与技术进步将”等。
　　1993年首届中国青年科学家提名奖；
　　1994年国家教委科技进步一等奖；
　　1995年国家自然科学二等奖（独立）；
　　1996杰出青年学者奖；
　　2003年山东省最高科学技术奖；
　　2006年首届苏步青应用数学奖；
　　2007年获何梁何利基金数学与力学奖“科学与技术进步将”等。
著作及论文
　　学术论文
　　[1] A type of symmetric forward backward stochastic differential equations, C.R. Acad. Sci., I 336(9): 773--778, (with Yufeng Shi) 2003.
　　[2] Short communication Determination of a controllable set for a class of non-linear stochastic control systems, Optim. Control Appl. Meth. 24:173-181,2003. (with YazengLiu)
　　[3] Dynamical evaluations, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 339 ,2004, 585-589.
　　[4] Nonlinear expectation, nonlinear evaluations and risk measurs, in 《Stochastic Methods in Finance》K. Back T. R. Bielecki, C. Hipp, S. Peng, W. Schachermayer, Lectures, C.I.M.E.-E.M.S. Summer School held in Bressanone/Brixen, Italy 165-253,2003, LNM 1856, Springer-Verlag, 2004.
　　[5] Filtration Consistent Nonlinear Expectations and Evaluations of Contingent Claims, Acta Math. Appl. Sinica, English Series ,Vol.20,No.2,1-24,2004.
　　[6] The smallest g-supermartingale and reflected BSDE with single and double L2 obstacles,Ann. I.H.Plincare-PR 41,605-630,2005.(with Mingyu Xu)
　　[7] Nonlinear expectations and nonlinear markov chains, Chin. Ann. Math. 26B:2,159-184,2005.
　　[8] Necessary and sufficient condition for comparison theorem of 1-dimmensionas stochastic differential equations, stochastic processes and their applications, 116,370-380,2006.(with Zhu Xuehong)
　　[9] On the comparison theorem for multidimensional BSDEs,C.R.Acad. Sci. paris, Ser.I 343,135-140,2006.(with Hu Ying)
　　[10] Guangyan Jia, Shige Peng, On the set of solutions of a BSDE with continuous coefficient, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. Ⅰ,344 , 395-397, 2007.
　　学术论文
　　[1] A type of symmetric forward backward stochastic differential equations, C.R. Acad. Sci., I 336(9): 773--778, (with Yufeng Shi) 2003.
　　[2] Short communication Determination of a controllable set for a class of non-linear stochastic control systems, Optim. Control Appl. Meth. 24:173-181,2003. (with YazengLiu)
　　[3] Dynamical evaluations, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 339 ,2004, 585-589.
　　[4] Nonlinear expectation, nonlinear evaluations and risk measurs, in 《Stochastic Methods in Finance》K. Back T. R. Bielecki, C. Hipp, S. Peng, W. Schachermayer, Lectures, C.I.M.E.-E.M.S. Summer School held in Bressanone/Brixen, Italy 165-253,2003, LNM 1856, Springer-Verlag, 2004.
　　[5] Filtration Consistent Nonlinear Expectations and Evaluations of Contingent Claims, Acta Math. Appl. Sinica, English Series ,Vol.20,No.2,1-24,2004.
　　[6] The smallest g-supermartingale and reflected BSDE with single and double L2 obstacles,Ann. I.H.Plincare-PR 41,605-630,2005.(with Mingyu Xu)
　　[7] Nonlinear expectations and nonlinear markov chains, Chin. Ann. Math. 26B:2,159-184,2005.
　　[8] Necessary and sufficient condition for comparison theorem of 1-dimmensionas stochastic differential equations, stochastic processes and their applications, 116,370-380,2006.(with Zhu Xuehong)
　　[9] On the comparison theorem for multidimensional BSDEs,C.R.Acad. Sci. paris, Ser.I 343,135-140,2006.(with Hu Ying)
　　[10] Guangyan Jia, Shige Peng, On the set of solutions of a BSDE with continuous coefficient, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. Ⅰ,344 , 395-397, 2007.

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