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大连海事大学2021考研大纲（同等学力）：金融风险管理

2020-09-27 15:38:28来源：大连海事大学

　　大连海事大学2021年考研自命题大纲已发布，报考大连海事大学的考生要认真看考研大纲。2021考研统考公共课大纲已于9月9日公布，考研数学考研政治都有不小的变化，新东方在线考研名师为大家进行了详细的考研大纲解读，想一举洞悉增改考点，关注【2021考研新大纲原文及下载大汇总】，下面是新东方在线考研频道为大家整理的大连海事大学2021考研大纲（同等学力）：金融风险管理

　　大连海事大学硕士研究生入学考试大纲

　　考试科目：金融风险管理

　　试卷满分及考试时间：试卷满分为100分，考试时间为180分钟。

　　一、金融风险导论

　　考试内容

　　1. 金融风险概述;

　　2. 金融风险识别与管理

　　考试要求：

　　1. 了解本课程研究的对象、内容;

　　2. 了解金融风险的基础知识，掌握风险识别的基本方法。

　　二、金融风险测度工具与方法

　　考试内容

　　1. 统计学基础

　　2. 金融风险测度概述

　　3. 风险价值(VaR)的计算方法与应用

　　4. 各种方法

　　考试要求

　　1. 了解金融风险计算的统计学基础;

　　2. 认识金融风险测度的基础知识点;

　　3. 归纳风险价值的三种计算方法并熟练应用进行实证分析。

　　三、信用风险

　　考试内容

　　1. 信用风险概述

　　2. 传统信用风险度量

　　3. 信用等级转移

　　4. KMV模型、CreditMetrics模型、CPV模型、CreditRist+模型

　　5. 信用风险管理

　　考试要求

　　1. 理解度量信用风险大小的基本参数及传统度量方法;

　　2. 掌握信用转移概率的计算;

　　3. 归纳主要的信用风险度量模型和方法及其适用范围;

　　4. 了解信用风险管理的常用方法。

　　四、市场风险

　　考试内容

　　1. 市场风险概述

　　2. 市场风险度量

　　3. 市场风险管理

　　考试要求

　　1. 了解市场风险的定义和分类;

　　2. 掌握市场风险度量方法并熟练应用;

　　3. 了解市场监测、报告与控制体系。

　　五、利率风险

　　考试内容

　　1. 利率风险概述

　　2. 利率风险度量

　　3. 利率风险管理

　　考试要求

　　1. 了解利率风险的定义并学会识别利率风险;

　　2. 掌握利率风险度量的基本方法并熟练应用;

　　3. 了解利率风险管理的基本理论并实证分析。

　　六、流动性风险

　　考试内容

　　1. 流动性风险概述、分类及来源

　　2. 流动性风险度量

　　3. 流动性风险管理

　　考试要求

　　1. 了解流动性风险分类及来源;

　　2. 归纳资产流动性风险度量方法;

　　3. 理解并掌握融资流动性风险度量方法;

　　4. 了解流动性风险管理策略与方法;

　　5. 掌握资产负债流动性管理与方法;

　　6. 了解金融机构现代流动性风险管理的步骤。

　　参阅：

　　(1)陆静编著. 金融风险管理(第1版). 中国人民大学出版社, 2015

　　(2)约翰.赫尔(加)，《风险管理与金融机构》，机械工业出版社，2013。

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