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考研金融学考点背诵：巴塞尔协议

2022-12-13 07:29:00来源：网络

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　　考研金融学考点背诵：巴塞尔协议

　　1988年的《巴塞尔协议》主要内容

　　(1)资本的组成。将资本分为核心资本和附属资本两个部分。核心资本主要包括实收资本和公开储备。附属资本主要包括未公开储备、资产重估储备、一般呆账准备金、混合资本工具、长期次级债务。(2)风险加权制。根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额。(3)目标标准比率。商业银行的资本充足率不低于8%，其中核心资本至少达到4%。

　　《新巴塞尔资本协议》主要内容

　　确立了三大支柱，(1)最低资本要求。有关资本的定义和8%的最低资本比率，没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。(2)监管部门的监督检查。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。(3)市场约束。新协议指出，市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用，并在应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求。

　　《巴塞尔协议Ⅲ》的主要修订

　　(1)提高资本充足率要求。对于核心一级资本充足率、一级资本充足率的最低要求有所提高，引入了资本留存资本，对大型银行提出附加资本要求，降低“大而不能倒”带来的道德风险。(2)严格资本扣除限制。对于少数股权、商誉、递延税资产、对金融机构普通股的非并表投资、债务工具和其他投资性资产的未实现收益、拨备额与预期亏损之差、固定收益养老基金资产和负债等计入资本的要求有所改变。(3)扩大风险资产覆盖范围。提高“再资产证券化风险暴露”的资本要求、增加压力状态下的风险价值、提高交易业务的资本要求、提高场外衍生品交易和证券融资业务的交易对手信用风险的资本要求等。(4)引入杠杆率。为弥补资本充足率要求下无法反映表内外总资产的扩张情况的不足，减少对资产通过加权系数转换后计算资本要求所带来的漏洞，推出了杠杆率。(5)加强流动性管理，降低银行体系的流动性风险。引入了流动性监管指标，包括流动性覆盖率和净稳定资产比率。

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