首都经济贸易大学2023考研复试考试大纲：金融专硕专业综合

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首都经济贸易大学2023考研复试考试大纲：金融专硕专业综合

首都经济贸易大学

　　硕士研究生入学考试025100《专业综合》复试考试大纲

　　第一部分 考试说明

　　一、考试范围

　　金融衍生工具：金融衍生工具的基本原理、风险特征、定价方法和在实践中的运用。

　　固定收益证券：固定收益证券的主要类型和基本特征，债券的定价及收益率衡量方法，利率风险的度量，利率期限结构的基本理论和应用。

　　商业银行经营管理：以现代商业银行的业务运作实践为基本素材，坚持理论与实际相结合，考核商业银行基本理论、基本业务知识、银行风险管理技术和方法、现代商业银行的最新动态和发展趋势。要求学生掌握扎实的银行管理理论与先进的管理方法，具备一定的银行实务知识和较强的分析、解决银行经营管理问题的专业能力。

　　二、考试形式与试卷结构

　　(一)答卷方式：闭卷，笔试

　　(二)答题时间：120分钟

　　(三)满分：100分

　　三、题型

　　1、选择题。

　　2、名词解释。

　　3、简答题。

　　4、计算题。

　　5、论述题。

　　四、参考书目

　　1、《期权、期货及其他衍生产品(原书第10版)》，赫尔等著，机械工业出版社.

　　2、《固定收益证券手册(第八版)上下册》， 弗兰克•J•法博齐编著，中国人民大学出版社.

　　3、《商业银行管理(原书第9版)》，罗斯等著，机械工业出版社.

　　第二部分 考试内容

　　金融衍生工具：

　　1、了解金融衍生工具的产生背景、理解各种衍生金融工具的特征和主要作用。

　　2、掌握期货与远期合约的定价方法，掌握并比较熟练运用远期和期货进行套期保值。

　　3、了解互换市场的发展现状，掌握互换产品的定价方法以及所蕴含的各种风险。

　　4、理解期权的回报以及价格特性，掌握平价关系公式。

　　5、理解BS定价模型的基本思路、定价公式的经济含义和有效性。

　　6、理解三种期权数值计算方法的特点，熟练掌握二叉树定价方法并能扩展应用。

　　7、理解期权的各种交易策略。

　　固定收益证券：

　　1、理解固定收益证券的基本类型、概念和主要特征。

　　2、了解债券定价的基本原理。

　　3、了解投资固定收益证券的主要风险类型和特征。

　　4、掌握债券收益率的衡量和计算方法。

　　5、理解久期(Duration)的概念、计算方法和应用。

　　6、了解利率期限结构的基本理论。

　　7、了解国债、公司债券的基本概念和风险特征。

　　商业银行经营管理：

　　1、掌握商业银行的定义及特殊性，理解商业银行的功能;掌握商业银行的经营原则，理解经营管理理论，了解商业银行的组织结构和制度安排。

　　2、掌握商业银行资本金的构成、资本金的功能、资本充足性的衡量(三个巴塞尔协议主要内容)，了解资本筹措与资本管理。

　　3、掌握存款业务相关内容及规则、借款业务种类及内容;了解贷款政策、贷款流程、贷款管理制度，掌握贷款定价、主要贷款业务规则、问题贷款管理。

　　4、掌握商业银行证券投资工具、证券投资的风险与收益计算，了解证券投资的策略。

　　5、了解商业银行中间业务和国际业务的种类及管理规定。

　　6、掌握商业银行信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、流动风险管理的计量指标。

　　7、理解商业银行资产负债表、损益表的内容，掌握商业银行绩效评价的方法。

　　第三部分 题型示例

　　1、选择题

　　某投资者买入1份小麦期货合约，数量为5000蒲式耳，价格为以5.30美元/蒲式耳，初始保证金为1000美元。当日结算价为5.27美元/蒲式耳，那么该投资当日交易账户余额应为( )美元。

　　A. 1150 B. 1050 C.850 D. 950

　　参考答案：C。价格变动=5.30-5.27=0.03美元/蒲式耳，期货合约价值变动为0.03×5000=150美元。对期货买方而言，标的资产价格下降带来保证金减少，保证金账户余额为1000-150=850美元。

　　2、名词解释

　　金融期权

　　参考答案：金融期权指交易双方在规定期限(未来某一段时间或者特定时间)内，买方拥有按约定的价格向卖方购买或出售一定数量某种金融资产(标的物)的权利的合约。

　　3、简答题

　　简述巴塞尔协议II中“三大支柱”的主要内容。

　　参考答案：巴塞尔协议II的三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。

　　①第一大支柱：最低资本要求。最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。

　　②第二大支柱：监管部门的监督检查。监管部门的监督检查是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。

　　③第三大支柱：市场约束。市场约束的核心是信息披露。巴塞尔协议II指出，市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用，并在应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求。

　　5、论述题

　　结合你对美国资产证券化市场发展的了解，谈一谈你对我国商业银行发展证券化业务的基本认识。

　　参考答案：资产证券化是在美国20世纪70年代以来最重要的金融创新之一。它是由美国银行(Bank of America)在1977年开发出来的新技术。资产证券化是美国给世界金融界带来资产管理上的一次革命。

　　资产证券化是指将一组流动性较差的资产(包括贷款或其他债务工具)进行一系列的组合，使其能产生稳定而可预期的现金流收益，再配以相应的信用增级，将其预期现金流的收益权转变为可在金融市场上流动、信用等级较高证券的技术和过程。资产证券化是一个金融衍生产品，其自身具有很强的杠杆功能，能够创造出极大的流动性。从宏观方面看，资产证券化可以提高金融市场的效率，降低金融风险，促进经济发展，还具有促进扩大消费、发展住宅产业的功效。从微观方面看，开展住房按揭等贷款的证券化可以增强商业银行的流动性，优化资产负债匹配结构，分散抵押贷款风险，有利于降低按揭贷款利率，减轻购房人的还款利息负担，也便于简化不动产转让手续，扩大不动产交易市场。

　　但证券化产品却在金融市场成熟且法律法规都很健全的美国引发了一场世界性金融危机。从美国的次级抵押贷款危机的情况看，表面上似乎是资产证券化这个产品本身的问题，而实际上危机的产生主要在于金融监管滞后、证券化产品杠杆功能被滥用所致。由此可以给出我国商业银行发展证券化的几点建议：

　　(1)完善相应的法律、法规制度的建设，规范资产证券化运作的外部环境。资产证券化是一项综合性非常强的系统工程，无论是SPV设计、真实出售等核心环节，还是免税、会计处理等附带问题，都必须得到法律的支持。加快资产证券化法律体系的构造已经刻不容缓。

　　(2)加快有关会计处理规定的建立、规范资产证券化在报表附注中的披露。在制定相关的会计规范时，要重视规范报表附注的披露。只有这样，才能控制银行的经营风险，为监管者和投资者提供比较全面真实的信息。

　　(3)加强资产证券化相关中介机构、专业人才及投资者队伍的培养。资产证券化作为一种复杂的金融交易，需要许多中介机构共同协作才能成功。这些中介机构的作用主要在于确保证券化交易在法律、会计、现金流、信用等多方面建立结构，明确各方的利益。在实践中，市场各方必须互相观摩学习并进行长期的磨合，积极探索稳定、明确的行业惯例。有关机构在市场培育方面，可以组织相关的监管部门、交易所、有关专家和创新类证券公司对资产证券化进行专题研讨，向上市公司推荐证券化融资形式，为有关各方提供最新研究成果、共享试点过程中的问题与经验。

　　(4)以协商方式为证券化资产定价。我国现阶段可以采取协商定价的方式：根据银行和SPV机构协商的结果来确定信贷资产的出售价格，并以委托资产评估机构的评估结果作为公允价值的替代价。在此过程中，要运用定价模型，综合考虑有关证券未来现金流以及信用等级、利率等对其的影响确定一个基准价格，并在此基准价格的基础上进行调整，保证定价结果的客观性。

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