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2024考研金融硕士名词解释之有效集

2023-05-30 07:26:00来源:网络

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  2024考研金融硕士名词解释之有效集

  有效集

  有效集最初是由马可维茨提出,作为资产组合选择的方法而发展起来的,它以期望代表收益,以对应的方差(或标准差)表示风险程度。

  对于理性投资者而言,他们都是厌恶风险而偏好收益的。对于同样的风险水平,他们将会选择能提供最大预期收益率的组合;对于同样的预期收益率,他们将会选择风险最小的组合。能同时满足这两个条件的投资组合的集合就是有效集(Efficient set),又称有效边界(Efficient Frontier)。处于有效边界上的组合称为有效组合(Efficient Portfolio)。

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本文关键字: 专业硕士 金融硕士

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